MACD

Воскресенье, Апрель 29, 2012 9:44

MACD (Moving Average Convergence Divergence). Индикатор расхождения скользящих средних. Индикатор MACD является усложненным вариант способа использования расхождения скользящих средних для выявления сигналов для торговли. Состоит из двух линий: сплошной – линии MACD, и пунктирной, называемой сигнальной. Линия MACD формируется двумя экспоненциальными показателями среднего движения курса и относительно быстро реагирует на изменение цен. Сигнальная линия – это линия MACD, сглаженная ещё одним ЕМА. Она реагирует более медленно на изменение цен.

Сигнал о продаже или покупке подаётся, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD широко используется в техническом анализе и включён в большинство программ для технического анализа.

 MACD

Особенно широко применяется MACD-гистограмма. Она даёт понимание баланса сил между «медведями» и «быками» и более информативна, чем первоначальный MACD. Она информирует не только том, кто контролируют ситуацию, но и то, становятся ли они слабее или сильнее. Это один из лучших доступных инструментов при техническом анализе рынка.

MACD-гистограмма показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией и эта разница рисуется в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков. Если быстрая линия выше сигнальной – значение MACD-гистограммы положительно и откладывается от горизонтальной оси вверх. Если быстрая линия движется ниже медленной – MACD-гистограмма даёт отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Если обе линии пересекаются, MACD-гистограмма равняется нулю. В случае, когда разрыв между сигнальной линией и линией MACD увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Если две линии сближаются, MACD-гистограмма тоже сужается. Наклон MACD-гистограммы формируется соотношением между двумя соседними столбиками. Если следующий столбик выше предыдущего, то гистограмма идёт вверх и наоборот.

MACD-гистограмма демонстрирует разницу между долгосрочным и краткосрочным консенсусом стоимости финансового инструмента на рынке. Быстрая линия отражает консенсус за более короткий период. Медленная сигнальная линия отражает консенсус за более длительный период. MACD-гистограмма фиксирует разницу между двумя линиями.

Наклон MACD-гистограммы определяет доминирующую на рынке группу. Поднимающаяся гистограмма свидетельствует о бычьем настроении рынка и, наоборот, снижающаяся гистограмма свидетельствует о медвежьем настроении рынка.

Если быстрая линия MACD поднимается быстрее, чем медленная сигнальная линия, соответственно, MACD-гистограмма поднимается. Это свидетельствует, что «быки» сильнее и следует в таком случае покупать. Если быстрая MACD линия падает быстрее, чем медленная линия, соответственно, MACD-гистограмма падает. Это свидетельствует, что «медведи» становятся сильнее и предпочтительны продажи.

В случае, когда наклон MACD-гистограммы совпадает с движением цен, тренд продолжается. В случае, если MACD-гистограмма движется в противоположном ценам направлении, возможно изменение тренда. Предпочтительно торговать в направлении наклона MACD-гистограммы, поскольку он показывает, кто доминируют на рынке.

Необходимо помнить, что наклон MACD-гистограммы более важен, чем её положение ниже или выше оси. Сигнал к продаже появляется тогда, когда MACD-гистограмма выше нуля, но имеет наклон вниз, показывая, что «быки» истощаются. Сигнал к покупке появляется, когда MACD-гистограмма ниже оси, но имеет наклон вверх, показывая, что «медведи» выдыхаются.

Чрезвычайно сильным сигналом является дивергенция между направлением движения цены и MACD-гистограммы: MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он даёт новые максимумы и минимумы одновременно с ценами и наоборот. Дивергенция между MACD-гистограммой и ценами определяют основные точки разворота тренда.

MACD-гистограмма, как любой индикатор, работает на любом временном масштабе, недельном, но сигналы на более длительном временном интервале более информативны и достоверны, чем сигналы от индикатора меньшего временного интервала.