Стратегия торговли по пин – барам

Четверг, Январь 5, 2012 23:59

Пин-бар (аббревиатура от Пиноккио-бар) – одна из немногих стратегий, которая хорошо работает на финансовых инструментах в условиях отсутствия резких неожиданных движений рынка.

Формирование и структура пин-бара.

Пин-бар

Пин-бар имеет ряд признаков, на которые необходимо обращать внимание:

  • Наличие длинного носа

  • Нос пиноккио выступает далеко за пределы окружающих баров (»высовывается» из окружающих баров)

  • Открытие/закрытие пина находятся рядом с одним из концов бара

  • Открытие/закрытие пина находятся в пределах предыдущего бара

Кроме того, пин-бар должен иметь открытие/закрытие в пределах левого глаза и пин-бар не может быть внутренним баром

Пин-барПин–бар может использоваться для торговли как самостоятельный графический паттерн, но, как показывает практика лучшие результаты достигаются, когда пин возникает на:

Пин-бар достаточно надёжный сетап, если он возникает при перечисленных выше обстоятельствах и свидетельствует о высокой вероятности изменения тренда.

Однако, для достижения хороших результатов торговли трейдер должен тщательно отбирать сетапы на основании пин-баров и торговать только те пин-бары, которые формируются на основании или на вершине свингового движения или те, которые отталкиваются от слияния (круглых чисел, скользящих средних и Фибо-уровней).

Торговля по пин-баруНа рисунке показан сетап по пин-бару. Торговля всегда осуществляется в сторону противоположную носу. Ордер на вход в позицию устанавливается на уровне 10 пунктов ниже/выше основания пин-бара. Лучше устанавливать отложенный ордер, который, в случае развития неблагоприятной тенденции не сработает. Stop-loss, как правило, размещается чуть выше/ниже вершины носа пина-бара на несколько пунктов (см. рис.3).

Пин-бар

На рис.3 приведен пример оптимального входа в позицию, когда нос пин-бара пробил линию среднего скользящего и 38.2% уровень Фибоначчи (желтая линия).

Необходимо помнить важные правила:

  • после формирования пин-бара, отложенный ордер должен сработать максимум при формировании третьего бара от пина. Если этого не произошло, сетап считается ложным и ордер ликвидируется.

  • если цена, после формирования пин-бара на следующих барах движется в сторону носа и проходит расстояние более 61.8% бара, то сигнал признается ложным и ордер отменяется.

Существуют и другие, более агрессивные способы установки Stop-loss и более раннего открытия торговой позиции.

Установка первоначального Stop-loss может осуществляться ближе к точке входа, что с одной стороны уменьшает риск и потери при неудачном движении цены, но с другой стороны, повышается вероятность срабатывания стоп-ордера и вы можете быть выбиты из торговли, а цена пойти в благоприятном направлении. Таких способов несколько:

- Stop-loss устанавливается на уровне, немного выше левого глаза пиноккио.

- Stop-loss устанавливается в районе 61.8% уровня фибоначчи пин-бара.

- Stop-loss устанавливается в районе уровня PPZ (слияния) или средней скользящей.

Так же существуют способы более агрессивного входа в торговлю:

- вход на уровне закрытия пин-бара.

- вход в позицию на откате следующего бара.

При получении опыта торговли пин-барами можно комбинировать способы более раннего входа в торговлю со способами агрессивного применения Stop-loss, что позволит получать более высокую прибыль, правда с несколько повышенным риском. Так же более опытные трейдеры практикуют вход в позицию в нескольких точках, дробными частями лота. Например, можно войти в сделку половиной или третью лота на уровне закрытии пина, а половину позиции разместить на уровне 50% пина-бара. При этом подходе цена откроет откроет частичную позицию в половину лота, а в случае, если цена достигнет уровня 50% отката, то и оставшаяся часть лота будет открыта по лучшей цене. Однако существует вероятность, что откат цены, не достигнет уровня выбранного трейдером, и хорошая сделка будет упущена.

Поэтому практиковать эти комбинированные способы можно после получения торгового опыта и апробирования их на демо-счетах.

Управление открытой позицией при торговле пин- барами. После срабатывания отложенного ордера и открытия позиции необходимо не бросать позицию на самотек, а вести управление позицией. И наибольшее значение здесь отводится выходу из сделки.

- достаточно редко цена, после открытия сетапа на правильном пин -баре, будет двигаться в направлении носа и закроет сделку по Stop-loss, не дав трейдеру шанса закрыть сделку в безубытке. Такая ситуация встречается примерно, в 10% случаев.

- В случае движения цены в благоприятном направлении и получении профита начинающему трейдеру необходимо брать часть профита, как только рынок предоставит ему такую возможность, а оставшуюся часть позиции переводить в безубыток. Для этого трейдеру необходимо мысленно разбить позицию на несколько частей, и по возможности, закрывать позицию частями. Тогда вы будете иметь частично зафиксированную прибыль, ваша позиция будет в безопасности (после переведения ее в безубыток) и вы будете работать в ощущении психологического комфорта. Последнюю часть позиции лучше не закрывать, а отпустить в «свободное плавание» с шансом поймать хорошее и длительное движение и получить «призовую» прибыль. Методы управления торговой позицией зависит от торговой стратегии каждого конкретного трейдера, величины депозита и способа управления риском.

Несколько дополнительных советов начинающим трейдерам:

  • Тщательно выбирайте пин-бары для торговли. Не следует торговать все пин-бары подряд. Вы должны терпеливо выбирать для торговли только лучшие пин-баровые сетапы.

  • Если пин-бар неправильно сформирован – нос не достаточно длинный, неправильное соотношение длинны носа и тела, не правильно сформирован его левый глаз), то такой пин бар, лучше пропустить. Не следует торговать «почти пинбары».

  • Если пин-бар расположен в неправильном месте, а так же внутри зон поддержки/сопротивления, его торговать не следует. Лучшие возможности торговли пин-баром находятся при торговле от уровней поддержки/сопротивления, уровней Фибоначчи и скользящих средних. Помните, что пин-бар с максимальным потенциалом успешности всегда будет отталкиваться от этих областей.

  • Следует, по крайней мере, на первых порах, торговать пин-бары, формирующиеся только в направлении тренда.

  • Так же следует начинать торговлю пин-барами на длительных тайм-фреймах, лучше дневных, но не ниже 4- часового временного интервала. Помните, что пин-бар, сформированный на старших тайм-фреймах имеет большую силу и служат более надежным и долговременными индикаторами движения цен.

  • Можно практиковать по мере накопления опыта торговлю пин-барами с использованием нескольких тайм-фреймов. Используйте для выявления вероятного направления тренда пин-бар на старшем тайм-фрейме и в его направлении ведите торговлю на меньшем временном интервале, устанавливая на нем свои ордера. Поступая так, вы получите лучшие уровни входа меньшие уровни Stop-loss.

  • Так же можно комбинировать торговлю пин-барами с другими техническими индикаторами. Например, ордера открываются при формировании пин – бара, на пересечении средней скользящей и уровня Фибоначчи, дополнительным сигналом – выход из зоны перепроданности-перекупленности индикатора RSI и его дивергенция. Можно вместо средней скользящей использовать полосы Боллинжера.

  • Торговать пин-барами необходимо начинать на демо-счетах и только после получения навыков их определения, отработки вариантов установки стопов и входов в позицию, а так же получения стабильной прибыли, можно с осторожностью переходить к торговле на реальном счете.