Стратегия торговли в каналах и на прорыве границ канала

Понедельник, Декабрь 26, 2011 4:28

Стратегия торговли в каналах являются достаточно привлекательной для многих трейдеров и регулярно используемой в практической торговле, а при грамотном использовании – прибыльной и с ограниченным риском.

Прежде всего, о построении торговых каналов. Канал представляет собой торговый диапазон, в котором происходит движение цены в течение определенного промежутка времени. Существует несколько видов торговых каналов – восходящие, нисходящие и горизонтальные.


восходящий канал
Нисходящий канал

 

Построение восходящего торгового канала. Для его построения необходимо провести трендовую линию по двум самым низким ценам и параллельно ей, линию через самую высокую точку. Точка максимума должна находиться посередине между двумя минимальными точками.

Построение нисходящего торгового канала. Необходимо провести линию по двум максимальным ценовым барам (свечам) и параллельно ей линию проходящей через низшую точку. Эта точка должна между двумя точками, по которым проводилась верхняя граница канала. Различают подтвержденный канал и неподтвержденный. Подтвержденным считается канал, если верхние и нижние границы имеют по два касания, если одна из линий базируется на одной точке, то такой канал является неподтвержденным. Торговля проводится не внутри канала, а от его границ, по направлению к противоположной границе. Рекомендую для проведения торговли торговый канал разделить следующим образом: проводится линия по средине торгового канала, а так же на расстоянии 10 % от каждой границы канала, как показано на рисунке.

 


уровень продаж и покупок

Ширина канала для этой стратегии не должна быть менее 30 пунктов, желательно – 30-50 пунктов. Достижение цены 10% уровня, считается моментом касания верхней или нижней границы.

Торговля в канале. Входим в торговлю по достижению уровня этих границ. Входить в торговлю можно как отложенным ордером, так и ручным открытием позиции. Stop-loss выставляется за границей канала, на уровне 15-20 пунктов или исходя из вашей стратегии управления риском и величины депозита. Прибыль фиксируется при достижении уровня противоположной границы. На мой взгляд, оптимально закрывать половину прибыльной позиции на уровне середины канала, а вторую половину – по достижению противоположной границы.

Ошибки при торговле:

  • Открытие торговой позиции происходит «вдогонку» цены, внутри канала. Необходимо ждать достижения ценой границ канала и торговать строго от границ.

  • Установка Stop-loss на близком расстоянии, в результате чего, при небольшом выходе цены за границу канала, позиция будет закрыта.

  • Ранний переносStop-loss в безубыток. Лучше дождаться закрытия первого встречного фрактала, поскольку часто наблюдается повторный возврат к границе. В случае закрытия встречного фрактала в убыточной зоне Stop-loss необходимо переносить по фракталу, а не по безубытку.

  • Преждевременное закрытие позиции. Необходима дисциплина. Или же, как было уже сказано – частичное закрытие позиции.

  • Ручное закрытие позиции. Лучше закрывать ее близким стопом! И только в случае приближения ее к границе. В противном случае мы будем выбиты в случае истинного пробоя канала из очень выгодных торгов.

При торговле в канале можно дополнительно использовать индикаторы, которые подают сигнал на коррекцию и сигналы на разворот. Для этого можно использовать Стохастик. Если стохастик образует сигнал разворота (крюк Кейна), когда цена находится далеко от границы канала, этот сигнал необходимо игнорировать. В случае, если сигнал появляется когда цена достигла, или находится возле границы канала (в 10% зоне), сигнал можно считать истинным. Опытные трейдеры часто используют добавления к открытым позициям, но для начинающих, лучше эту методику не использовать.

Торговля на пробой границ канала. Часто используемая стратегия в реальной торговле.


пробой границ канала

Торговля на прорыве линий торгового канала представляет собой открытие позиций на продажу или на покупку при пробитии ценой линий поддержки или, соответственно, линии сопротивления. Эта стратегия дает хороший результат в трендовых рынках и не рекомендуется для использования на рынке в состоянии флэта.

Позиция открывается после пробития ценой уровней канала на заранее определенных уровнях, которые располагаются на выбранном вами количестве базисных пунктов от линии каналов. Stop-loss в таком случае располагается внутри канала, лучше посредине его, если это позволяет ваша стратегия управления риском, если нет, сразу – перед границей прорванного канала.

После пробития границы возможны несколько вариантов варианта движения цены:

  • Сильное движение. Это связано с рефлексивной природой рынка, когда трейдеры, при получении сигнала о предполагаемом движении цены усиливают его своими действиями.

  • Движение с возвратом к границе пробитого канала (ее повторное тестирование) и продолжением движения от ее уровня в сторону пробития по схеме: пробитие – откат- продолжение движения.

  • Ложное пробитие, когда цена, пробив уровень канала, после нбольшого промежутка времени, возвращается в канал.

Считаю, что для начинающих трейдеров оптимальным является торговля с открытием позиции после вторичного тестирования пробитой границы. Это достаточно надежный сигнал и даже, если вы пропустите прорывы с быстрыми движениями, расстраиваться не стоит, ибо открытие позиций вслед движению достаточно часто заканчивается ложным прорывом.

Необходимо так же запомнить, что сигнал на покупку не будет интерпретироваться как надежный, если цена прорывает верхнюю границу восходящего канала и наоборот. Поэтому при стратегии торговли на пробитие границ канала следует руководствоваться правилом: надежными сигналами, заслуживающими доверия, будут сигналы, подаваемые при пробитии нижней границы восходящего канала, и верхней границы нисходящего канала. Безусловно, возможны прорывы в нисходящем и восходящем канале и в сторону их направления, но эти сигналы нуждаются в подтверждении других технических индикаторов. Как один из дополнительных сигналов – прорыв границ на большом объеме.

Ближайшей целью и ориентиром для взятия прибыли, или частичного закрытия позиции может быть уровень, расположенный на расстоянии ширины пробитого канала, от его границы. В случаях возвращения цены в границы канала, пробитие необходимо считать ложным и необходимо выйти из сделки. Чрезвычайно важно, что бы начинающие трейдеры оценивали прорыв только после закрытия цены бара или свечи за его границей, а не реагировали эмоционально открытием позиции только на факте быстрого ценового движения.

Основными преимуществами рассматриваемой стратегии на прорывах каналов являются:

Возможность получения быстрой и достаточно большой прибыли, поскольку при выходе цены из канала движение бывает часто сильным.

Наличие относительно надежного сигнала о возможном направлении движения цены с возможностью участия в нем.

Использование прорывов графических моделей является важной торговой стратегией, поскольку именно прорывы границ каналов являются отправной точкой для будущего сильного движения и часто – изменения основных ценовых трендов.