Торговля на пересечении скользящих средних

Воскресенье, Июнь 3, 2012 7:10

Одной из простых, но в то же время достаточно эффективных торговых стратегий являются стратегии, основанные на пересечении скользящих средних. Скользящие средние (Moving Averages, МА) бывают различных типов:

Простая скользящая средняя – ее значения определяются путем сложения и усреднения чисел показателей временных периодов (обычно цены закрытия), представляющих движение цен торгового инструмента на рынка за определенном промежутке времени.

Взвешенная скользящая средняя – при ее вычислении большее значение отводят последним данным движения цены путем придания ценам каждого дня различного веса.

Экспоненциальная скользящая средняя – так же придаёт значение больше последним рыночным ценам, так же, как и взвешенная скользящая средняя. Но экспоненциальная скользящая средняя учитывает все данные графика, ничего не отбрасывая.

В зависимости от используемого количества скользящих средних выделяют и торговые системы:

Торговые системы на основе одной скользящей средней. Наиболее простая торговая система. Однако, ее более целесообразно использовать как индикатор тренда, чем как инструмент торговли, поскольку она формирует много ложных сигналов. Основные правила торговой системы на ее основе очень просты: покупайте, когда цены поднимаются выше скользящей средней и продавайте при пересечении ценами уровня скользящей средней.


Торговые системы на основе одной скользящей средней.

Торговые системы на основе двойных скользящих средних. Являются наиболее часто используемыми. Они обычно состоят из двух средних скользящих – более длинно периодной МА, определяющей направление тренда, и более краткосрочной МА, которая формирует торговые сигналы, образующиеся на пересечении краткосрочной с более долгосрочной МА. То есть, сигнал на покупку возникает при пересечении более короткой средней более длинной снизу вверх и сигнал на продажу – при ситуации наоборот. Также можно пересечения средних использовать для идентификации точек разворота тренда и торговать в направлении тренда. Система торговли с использованием двойных скользящих средних, более прибыльная, чем другие комбинации скользящих средних.


Торговые системы на основе двойных скользящих средних

 

Системы торговли с использованием тройных скользящих средних.


Системы торговли с использованием тройных скользящих средних.

Наиболее часто используемой системой тройной скользящей средней является использование средних в сочетании 4-9-18. Третья скользящая средняя дополнительно открывает ряд потенциальных торговых возможностей. Например, когда цена на рынке достигла дна, основным сигналом изменения тренда является пересечение 4-дневной с 18-дневной средней. Подтверждающим сигналом является пересечение 9 с 18-дневной средней. Если цены достигли вершины, предварительным сигналом предполагаемого изменения тренда является пересечение 4 и 9-дневной скользящих средних. Разворот тренда окончательно завершится тогда, когда 4- и 9-дневная средние линии пересекут 18-дневную. Тройные скользящие средние имеют преимущество нейтральной зоны, в отличии от оборотной торговле, генерируемой стратегиями одиночных или двойных скользящих средних. Так, в системе комбинации скользящих средних 4-9-18, в случае, когда 4 пересекает 9 дневную среднюю, мы выходим позиции и не открываем новую, пока 9 дневная не пересечет 18 дневную среднюю.

Следует отметить, что подбор периодов средних скользящих в каждой торговой системе полностью определяется торговым инструментом и тайм фреймом, на котором происходит торговля.

Так же необходимо отметить, что все торговые системы на основе пересечения скользящих средних являются тренд направленными системами и лучшие результаты будут при торговле по тренду. В ситуации флета на рынке эти системы могут генерировать много ложных сигналов и применять их на таком рынке не рекомендуется.