Ценовой гэп. Использование гэпов в торговле на рынке Форекс

Среда, Июнь 13, 2012 17:34

На рынке форекс, так же как и на других рынках, достаточно часто встречается такое явление, как гэп. Что же такое гэп? Гэп – это такая рыночная ситуация, когда рынок открывается вне интервала колебаний цены актива прошлого торгового дня. Гэп на графике форекс выглядит как большой разрыв в котировках и представляет собой резкое изменение цены финансового инструмента, вызванного какой-либо чрезвычайной ситуацией. На рынке форекс, в отличие от товарного и фондового рынков, гэп чаще всего встречается перед началом недельной торговой сессии, после выходных или по открытию нового торгового дня (гэп выходного дня).


Гэп
Во время дневных торговых сессий гэпы на форекс рынке практически не встречаются. Величина гэпа значительно варьирует и может составлять от 2-10 до 100 и больше пунктов. Определяется эта величина, как правило, значимостью событий происшедших в выходные, праздничные дни.

В техническом анализе выделяют четыре типа гэпов:

Виды гэпов
Простой гэп (общий, стандартный гэп). Возникает на флэтовом спокойном рынке и сопровождается незначительными торговыми объемами. Его формирование свидетельствует о низком интересе к торгуемому финансовому инструменту при текущем рыночном курсе. Простые гэпы «заполняются» обычно за небольшой промежуток времени. Время его закрытия составляет примерно до 12 часов. Под «заполнением» понимается ситуации, когда цена актива восстанавливается обратно к предыдущему уровню и закрывает диапазон гэпа. Трейдеру важно научиться определять простые гэпы, и не допускать ошибки, предполагая, что такой гэп является сигналом силы рынка.

Простой гэп
Возникновение простого гэпа, при восходящем тренде, является сигналом на покупку и, соответственно, сигналом на продажу при нисходящей тенденции. На рисунке изображен простой гэп. После его закрытия, цена продолжила свое первоначальное движение.

Гэп прорыва (пробоя) уровня. Гэпы прорыва на форекс рынке возникают, как правило, после прорыва ценой одной из фигур продолжения или разворота тренда. Рыночные цен часто бывают зажаты в торговом диапазоне в течение определенного промежутка времени, поскольку цены не могут преодолеть уровни поддержки и сопротивления.

Гэпы прорыва указывают на вероятное направление дальнейшего движения цены актива, информируя о наличие значительного потенциала движения рынка (изображен на рисунке).

Гэп прорыва (пробоя) уровня
 

Данный разрыв, как правило, наблюдается на старте сильного и значительного движения цены торгуемого финансового инструмента и сопровождается большими объёмами торгов. Более сильным сигналом является ситуация, когда объем не возрастает до момента формирования Гэпа. Гэпы при пробое уровня, могут оставаться долго незаполненным (даже в течение нескольких дней или не заполнятся совсем) и являются одним из самых сильных и надежных графических сигналов.

 

Гэп ускорения. Гэпы ускорения на форекс рынке обычно возникают при быстро развивающихся тенденциях. Очень часто встречаются на середине движения. Такой вид гэпов позволяет достаточно точно определить уровень минимально возможного дальнейшего подъема цены актива или, соответственно, падения, который ориентировочно равен росту цены или ее падению в промежутке между уровнем начала тренда или окончанием движения предыдущего тренда и началом такого гэпа. Причиной формирования такого вида гепа является то, что интерес среди трейдеров к этому финансовому инструменту резко возрастает и объем покупок резко увеличивается. При восходящем тренде гепы продолжения на форекс рынке являются признаком силы, а при нисходящей тенденции – признаком слабости. Наличие такого гэпа указывает на высокую вероятность продолжения рыночного тренда.

 

Гэп ускорения
 

Гэп истощения. Гэпы истощения на рынке форекс возникают чаще после графических фигур разворота тренда, когда тенденция резко меняет направление движения.

Гэп истощения
 

Такие гэпы указывают о внезапных изменениях соотношения спрос/предложение на рынке и четко указывают дальнейшее направление движения рынка. Этот вид гэпа наблюдается на исходе рыночного движения цены торгуемого финансового инструмента при наличии высоких объёмов торговли. Гэпа истощения указывает на вероятность скорого разворота преобладающего рыночного тренда.

 

Необходимо помнить, что правильная идентификация гэпов крайне важна, поскольку определенные торговые стратегии лучше работают с определенным типом гэпов. Для того чтобы определить правильно к какому типу относится гэп, следует тщательно проанализировать ключевые характеристики гэпа и его расположение на графике цены по отношению к другим графическим объектам.

 

Направление гэпа на графике довольно важно, но главное при работе с гэпами – их свойство «закрываться». В подавляющем большинстве случаев диапазон разрыва цены заполняется и цена цена возвращается в торговый диапазон, сформированный до гэпа. Это свойство гэпа используется в торговле многими трейдерами, которые при формировании бычьего гэпа – актив продают, а после формирования медвежьего гэпа – покупают.

 

Основной причиной закрытия гэпов является ситуация, когда многие трейдеры оставили открытыми краткосрочные позиции и получили в результате возникновения гэпа неожиданную прибыль. Но они знают, что в большинстве случаев гэп будет закрыт и прибыль будет потеряна. Поэтому, позиции таких трейдеров фиксируются. И тем самым вызывается обратное движение цены, что и заполняет гэп.

Таким образом, гэп можно использовать как простой сигнал на рынке, значения которого анализируются в комплексе со значениями других технических индикаторов, а так же гэп может лежать в основе самостоятельной торговой системы.