Немного о свинг трейдинге.

Пятница, Май 4, 2012 13:55
Рубрика: Уроки

Основная масса начинающих трейдеров начинает свою торговую «деятельность» с торговли внутри дня. Это объясняется многими причинами: небольшим депозитом, эмоциональным состоянием, отсутствием стратегии и просто незнанием других методов торговли. Торговля интрадей достаточно сложна и на небольших тайм фреймах, по сути, представляет торговлю на «шуме». Диапазон такого «торгового шума» составляет 20-40 пунктов в зависимости от торгуемой валютной пары, на некоторых и больше и представляет собой беспорядочные движения, которые совершает та или иная валютная пара, прежде чем определится с окончательным направлением своего движения. Поэтому каждый трейдер, по мере приобретения торгового опыта, должен расширять свои знания о других способах торговли, в частности о свинг-торговле.

 

Что же такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг, представляет собой по сути позиционный трейдинг, вход в позицию, при котором, осуществляется вблизи разворотных точек. Вход в рынок на разворотных точках или вблизи их позволяет проводить сделки с малым риском, что очень важно при небольших депозитах. Суть торгового метода и заключается именно в поиске таких точек.

Свинг-трейдинг отличается от торговли внутри дня, где позиции удерживаются максимум до его окончания и никогда не переносятся на следующий день и не оставляются на ночь. А так же имеет отличие от долгосрочной торговли, где торговля осуществляется строго по тренду. Свинг-трейдинг предусматривает сделки, как по тренду, так и против тренда, во время его коррекций. Время удержания позиций колеблется от нескольких дней, до нескольких недель.

Основы торговой системы.

Основной задачей анализа состояния рынка при использовании свинг-трейдинга является поиск состояния рыночной неэффективности. Такие состояния рынка возникают на рынке, вследствие присутствия на нем большого количества людей и результата их поведения на рынке, которое, главным образом диктуется психологическими установками, в общей массе характерными для большинства из них (эффект толпы). Поэтому характер движения цен является ни чем, иным, как поведением людей на рынке. Поэтому и существует постулат технического анализа, что история повторяется, и на рынке периодически возникают тренды.

Поэтому, для успешной торговли на валютном рынке необходимо научиться выявлять такие моменты неэффективности, когда поведение цен можно прогнозировать с достаточно высокой степенью вероятности. Это первое.

Вторым, не менее важным моментом, является строгая установка на вход в торговую позицию только в тот момент, когда такая ситуация наступает. Все остальное время вы должны научиться быть вне рынка. Это непросто, особенно для начинающих трейдеров. Здесь нужна строгая дисциплина и самоконтроль.

На что же следует обращать внимание при поиске моментов неэффективности рынков. Прежде всего, вас должны интересовать места движения цены в относительно узком диапазоне зоне консолидации. Такие зоны, присутствуют часто, на графиках всех финансовых инструментов.

Практически всегда, периоду расширения волатильности, предшествует различные периоды сужения волатильности. Движение цены в таких зонах, достаточно хаотичны, от границы до границы, с множеством ложных прорывов границ. Движение же от зоны консолидации происходит в основном направленно.

Поэтому прорыв зоны консолидации – одна из лучших возможностей для входа в рынок. Сама по себе узкая зона консолидации позволяет использовать Stop-loss на небольшом расстоянии, что значительно снижает риски, особенно для счетов с малой капитализацией.

Так же, что чрезвычайно важно для анализа состояния рынка – это не только поиск и анализ графических разворотных формаций (голова и плечи, двойная, тройная вершина, дно, АВС, свечные разворотные модели, которые каждый трейдер должен хорошо знать), но и анализ соотношение сил непосредственно в самой свече или баре. Возьмите свечу или бар любого временного интервала и проанализируйте соотношение быков и медведей: силу медведей – расстояние от уровня открытия до минимума и силу быков – от уровня открытия до максимума.

Форма свечи или бара может информировать трейдера о происходящих на рынке процессах. Это может быть сигналом, о назревающей смене тренда, замедлении или ускорении темпов движения, о необходимости переносов стопов и многом другом. Особенно следует уделять внимание следующим свечам или барам:

  • широкодиапазонным барам (диапазон цен у него значительно больше чем у предыдущих)

  • внутренний бар (минимум и максимум такого бара находятся внутри диапазона предыдущего бара)

  • внешний бар (минимум и максимум такого бара выходят за пределы предыдущего)

Широко диапазонныe бары очень часто формируются перед окончанием или в начале сильного движения.Внутренний бар или несколько внутренних баров подряд свидетельствуют о наступившей консолидации.Внешний бар является сигналом об окончании движения и возможном его развороте.

Кроме формы свечей на ценовых графиках, как уже говорилось, следует уделять внимание, как классическим разворотным формациям, так и более редким, а так же формациям Прайс экшен.

Особую ценность такие имеют при формировании их вблизи важных уровней поддержки/сопротивления, где они отрабатываются с высокой степенью вероятности.

Для определения значимых уровней существуют различные методики – скользящие средние, психологические уровни (уровни на круглых цифрах), ровни Фибоначчи, уровни предыдущих экстремумов, рассчетные пивот уровни, полосы Боллинджера. Особенно ценными являются значимые уровни, когда приблизительно в одном районе располагаются несколько уровней – средняя скользящая, уровень пивот, уровень Фибо и т. д. И если у такого уровня формируется зона консолидации или какая-либо разворотная моделей, то надо входить в рынок. Направление входа определяется в зависимости от сформировавшейся возле сильного уровня графической модели, состояния рынка.

Как правило, у сильных уровней очень часто происходят развороты или формируются зоны консолидации перед их пробитием. Кроме случаев, когда на рынке наблюдаются очень сильные тренды и когда надо надо работать исключительно по тренду или когда цена корректируется к обозначенным выше значимым уровням. Так же можно использовать дополнительно различные технические индикаторы, позволяющие определить состояние рынка.

Так же очень важно помнить, что в период, когда формаций у значимых уровней не образуется, вы должны терпеливо ждать и наблюдать за рынком.

Для всех желающих ознакомиться с системой свинг-трейдинга можно рекомендовать книги: А. Фарлей – «Мастерство свинг-трейдера» Йон Маркман – «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли»