Разрабатываем торговую стратегию

Одним из важнейших условий успеха на рынке форекс является наличие и торговля по собственной торговой системе. Как известно, торговая система позволяет трейдеру минимизировать эмоциональность трейдера при принятии торговых решений, особенно в стрессовых ситуациях. Что же представляет собой торговая система?

Торговая система – это набор четко сформулированных правил, которые позволяют трейдеру однозначно интерпретировать рыночные сигналы на вход и выход из сделки.

Разработка собственной торговой системы требует определенного уровня знания форекс рынка, методов и инструментов технического анализа, управления рисками и капиталом. Качественная торговая система должна строиться на основании определенных принципов и механизмов, включающих ключевые блоки.

•     Прежде всего, определиться, на какой рынок будет ориентирована ваша торговая система, и какую стратегию торговли вы предпочитаете (трендовая, контр трендовая, работа в канале и т.д.).
•     Под какие финансовые инструменты будет создаваться торговая система.
•     Методы и средства технического анализа рынка
•     На каких временных интервалах вы предпочитаете торговать и как долго удерживать открытую позицию (скальпинг, торговля интрадей, среднесрочные стратегии)
•     Под какой депозит будет создаваться торговая система, и какой размер кредитного плеча будет использоваться.
•     Уровень margin call у вашего брокера
•     Размер торговых позиций и общий уровень допустимых максимальных потерь депозита
•     Уровень потерь в расчете на одну на одну позицию
•     Максимальное число одновременно открытых позиций
•     Средний размер прибыли в сделке

Затем, вы должны определиться с инструментами технического анализа и их набором, на основе которых будет создаваться торговая система. Четко определить уровни и числовые показатели на технических индикаторах, графических моделях и их сочетания, на основе которых будут сформированы четкие сигналы на вход/выход из рынка, определение целей движения цены и уровней установки защитных ордеров.

Создание торговые стратегии включает следующие основные этапы:

•     Формулировка концепции торговой стратегии (идея торговой системы).
•     Определить методы и средства технического анализа рынка. Сформулировать и написать правила торговой стратегии (описать критерии технических показателей и четко сформулировать сигналы на вход/ выход в рынок, уровни Stop-loss и Тake-profit). То есть, описать алгоритм работы системы.
•     Принципы и методы контроля риска и управления капиталом (максимальный риск по сделке, максимальная просадка депозита за определенное время)
•     Протестировать разработанную вами торговую стратегию.
•     Провести ее оптимизацию торговые стратегии на реальных исторических данных рынка форекс.
•     Апробировать торговую стратегию на демо-счете и определить эффективность ее работы. При положительном результате начать паробацию ее на реальном счете на мини-лотах с тестовой ее проверкой.
•     Совершенствование торговой системы.

Безусловно, процесс разработки торговой стратегии не простой процесс и на первый взгляд начинающим трейдерам кажется, что это сложно для понимания. Но если рассматривать процесс поэтапно, то процедура создания торговой системы будет относительно понятной, и трейдер выполняя каждый этап, может самостоятельно создавать торговые форекс стратегии.