Уровни Фибоначчи построение и использование

Суббота, Декабрь 17, 2011 6:38

Уровни Фибоначчи – популярный и действенный технический инструмент, используемый большинством трейдеров для анализа состояния рынка и определения потенциально возможных значимых технических уровней, способных оказать влияние на движение цены. Уровни Фибоначчи были открыты известным итальянским математиком Леонардо Фибоначчи, который изучил последовательность чисел, где каждое последующее число равно сумме предыдущих двух чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и до бесконечности. При делении любого числа последовательности на предыдущее число мы получаем всегда соотношение 1,618. Фибоначчи разрабатывал эту зависимость изначально для нахождения формулы размножения кроликов. Соотношение – 1,618 получило значение золотого сечения и определяет гармоническую пропорцию, которая позволила решить задачу о золотом сечении.

Чем более отдаленны два числа друг от друга, тем большим получается отношение между ними. Для практического применения имеют значение всего несколько параметров – коррекционные уровни Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширенные уровни Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения переведены в проценты для удобства их применения). Приближенность ряда чисел Фибоначчи к «золотому сечению» позволила на его основе создать набор технических инструментов, которые применяются для анализа рынка, а так же прогнозирования динамики движения цены. К ним относятся уровни коррекции и расширения, веерные дуги, линии и временные периоды Фибоначчи. Как правило, все торговые терминалы содержат встроенные возможности построения линий, дуг, веера и временных зон расширения Фибоначчи. В том числе и торговый терминал МТ4. Для этого вам необходимо войти на панели в пункт «вставка» и в появившемся окне выбрать «Фибоначчи», где высветятся все инструменты Фибоначчи и, нажав на необходимый инструмент, перенести его на график, где производится построение уровней Фибоначчи и оценка рынка на его основании. Кроме того, существуют многочисленные программы для расчета числовых значений уровней Фибоначчи. По этой ссылке (http://www.earnforex.com/ru/фибоначчи-калькулятор) вы можете загрузить такой калькулятор. Уровни Фибоначчи рассчитываются путем ввода наивысшего и низшего значения для выбранного тренда или его части в форму и, нажав на «рассчитать», вы получите числовые значения 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8% уровней Фибоначчи.

Как строить уровни Фибоначчи на графике?

Чаще всего для быстрой оценки рынка используется сетка уровней Фибоначчи. Принцип построения простой – определяете две опорные точки на ценовом графике, первая из них соответствует отметке 100%, а вторая точка – отметке 0% и между ними натягивается сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок).
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимым и весьма существенным моментом построения графического инструмента является правильный выбор опорных линий. С этой целью рекомендуется брать на построение сетки ключевые экстремумы ценового графика – максимумы или минимумы, значимые уровни сопротивления и поддержки, то есть ставить на них опорные точки. Необходимо помнить, уровни раскладываются между двумя значимыми, а не произвольно выбранными ключевыми точками, причем используется тенденция предыдущего движения, потому что текущее движение – это коррекция к тому движению, что было раньше. То есть, если курс сейчас движется вверх, то раскладывать сетку Фибоначчи мы будем по предыдущему нисходящему движению и наоборот. Всегда работаем только от прошлого к будущему.

Как использовать уровни Фибоначчи?

Использование в торговле уровней Фибоначчи позволяет трейдеру провести анализ ценового движения. Во-первых, они помогают определить области поддержки и сопротивления, во-вторых, определяют возможный размер коррекции трендового движения. При этом цена на этих уровнях следует всем правилам уровней. То есть, когда вы видите, что цена подходит к уровню Фибоначчи, то вероятность разворота высокая, поскольку цене легче откатить, чем сразу преодолеть препятствие. Так же вы знаете, что любое трендовое движение сопровождается периодическими откатами, и уровни коррекции Фибоначчи очень удобны для определения возможных уровней отката, а так же для понимания уровня окончания отката и дальнейшего движении цены по тренду.

Соотношения Фибоначчи наглядно демонстрируют взаимодействие между трендом и контр-трендовыми движениями – с потенциальной возможностью восстановления в 38%, 50% и 62%, формируя тем самым первичные уровни коррекции. Вы можете применять эти соотношения Фибоначчи после тренда в любом направлении, чтобы иметь возможность спрогнозировать уровень контр-трендового движения. Нанесите сетку уровней на значимые точки вверх или вниз и вы увидите, как процентные уровни Фибоначчи пересекаются с ключевыми ценовыми уровнями. Совпадение уровней Фибоначчи и графических моделей может указать на превосходные торговые возможности. Соответственно можно планировать открытие позиции после отбития от уровня или после его пробоя.

Необходимо помнить, что чем на большем тайм-фрейме построены уровни Фибоначчи, тем более значимы они и тем более сильное сопротивление они будут оказывать.

Еще одно свойство этих линий широко используется трейдерами. При выставлении ордеров там, Stop-loss и Take profit при открытии позиций рассчитывайте эту величину не только математическим методом, но и смотрите на график цены с сеткой Фибоначчи. Stop-loss лучше, спрятать за уровни (на отбой от которых вы рассчитываете), чтобы ваш Stop-loss не зацепило случайным откатом. Взятие прибыли тоже часто проводится на уровнях расширения Фибоначчи и рекомендуется Take profit выставлять до уровня Фибоначчи. Необходимо так же отметить, что, если у вас на графике определены и проведены зоны поддержки и сопротивления, и на эту зону приходится какой-либо уровень сетки Фибоначчи – это служит подтверждением значимости этих уровней.

На уровнях Фибоначчи, или в комбинации с ними построены многие торговые системы, широко используемые на рынке Форекс.

Однако, начинающим трейдерам необходимо помнить, что уровни Фибоначчи не являются графическим инструментом, позволяющим однозначно трактовать рыночные движения.

Нередко уровни Фибоначчи не подтверждаются. Поэтому оптимальным вариантом является использование его в сочетании с другими графическими инструментами (линии поддержки-сопротивления, скользящие средние, свечные и графические модели) или показаниями индикаторов.