Установка стоп лоссов

Вторник, Октябрь 18, 2011 5:21
Рубрика: Уроки

Установка стоп лоссовПодходы к установке стоп-лоссов и их размеры, вызывают немало споров, от обязательной их установки до полного неприятия. Истина лежит, как всегда, где-то посредине. Многие опытные трейдеры не ставят стоп-лоссы, мотивируя наличием у них ментальных стопов, то есть они обозначают уровень цены, когда они предполагают закрыть убыточную позицию. Главный принцип в этом случае – закрывать позицию, когда вы убедились, что рынок действительно выбрал не ваше направление, а не закрывать позицию при любом движении против вас.

Однако, необходимо понимать, что главное здесь то, что опытный трейдер, поняв это, примет убытки спокойно и закроет позицию, а новичок может продолжать жить надеждой разворота движения, страхом и непринятием потери, доведя позицию до значительной просадки депозита. Некоторые рекомендуют устанавливать минимальные стоп-лоссы в 10-20 пунктов. На мой взгляд, это неправильный подход и, по сути, в этом случае, мы сами создаем условия для получения убытков. Известно, что в большинстве случаев, прежде чем рынок выберет направление движения, он совершает много случайных движений. Учитывая волатильность большинства валютных пар, не говоря уже о высоковолатильных (EUR/JPY,GBP/JPY), движения до 30 пунктов можно относить к случайным колебаниям рынка – рыночному «шуму» и предсказать движение в этом ценовом диапазоне практически невозможно. Кроме того, серьезные игроки рынка часто охотятся за такими, рядом стоящими стопами. Устанавливая такие маленькие stop-loss, вы в подавляющем большинстве случаев будете наблюдать, как рынок сносит их и закрывает ваши позиции с убытками, а затем цена будет двигаться в выбранном вами направлении, но уже, к сожалению, без вас.

 

Величина стоп –лосса во многом определяется вашей стратегией торговли, величиной депозита, торгуемой валютной парой. Один подход, когда вы ловите самые небольшие движения рынка – пипсуете, другое, когда вас интересуют движения рынка 100-200 пипсов. И все же при большинстве подходов к торговле stop-loss лучше располагать на расстоянии приблизительно 40-50 пунктов. Безусловно никуда не исчезает управление капиталом и рисками, и расстояние в 50 пунктов не должно превышать общерекомендуемую величину потерь 2% в одной сделке. Лучше уменьшить количество лотов или войдите дробным числом, если это предусмотрено в условиях торговли. Поэтому при торговле, если у вас небольшой депозит, вам необходимо тщательно выбирать сделки, где ваш риск ограничивается 50 пунктами, а вероятность его срабатывания относительно невелика. Для этого необходим серьезный технический анализ рынка и открытие сделок только на основании наличия серьезных предпосылок, от значимых горизонтальных зон поддержки и сопротивления.

 

Еще одной, часто встречающейся ошибкой начинающих, является быстрый перенос stop-loss в безубыток, как только цена проходит 20-30 пунктов в вашу сторону. Психологическое желание обезопасит открытую позицию, приводит к ее закрытию и потере прибыли. Переносить stop-loss в безубыток лучше тогда, когда окончательно сформировалось движение рынка в вашем направлении. Помните, что рынок очень часто откатывает, повторно тестируя уровни и только затем, движется в выбранном направлении. Психологически легче для начинающих будет частично закрыть позицию при достижении прибыли 30-50 пунктов, а оставшейся части позиции дать возможность находиться в рынке. И если вы правильно вошли в рынок, вы можете поймать хорошее движение. Далее, если рынок движется в вашем направлении, возникает также немало вопросов о переносе стоп-лосса. Здесь все определяется вашим отношением к вопросу, какой частью прибыли вы готовы пожертвовать, что бы получить потенциальную возможность заработать больше.

 

Например, вы имеете прибыль в 80 пунктов. Можно закрыть позицию, не сильно лукавя. К сожалению, вы не соблюдаете в этом случае соотношение риск-прибыль, если вы ставили стоп-лосс на уровне 50 пунктов, то закрываться по этому правилу желательно при наличии минимум 100 пунктов прибыли. С другой стороны вы знаете, что такое движение еще не означает серьезного движения рынка, и он может развернуться, а уж откат будет обязательно. В этом случае многие заменяют фиксированный стоп-лосс на трейлинг-стоп или как еще говорят плавающий стоп-лосс, выставляя его на 20-30 пунктов или переносят стоп-лосс, если вы видите начало отката на уровни, 50%, 61,8% уровня Фибоначчи. Во многом, в таких ситуациях следует ориентироваться на состояние рынка, наличие вблизи уровней сопротивления или поддержки и на характер самого движения цены – быстрый и взрывной или медленный со значительными колебаниями. Вот в этом случае, если вы уже закрыли позицию частично с прибылью или закроете часть только сейчас оставшуюся часть лучше перенести в безубыток и продолжать оставаться в рынке. Даже, если оставшаяся часть не принесла вам прибыли и позиция закроется по безубытку – не расстраивайтесь, попытки поймать серьезное движение иногда заканчиваются и так. Но уж если вы действительно его поймали, вы можете долго и успешно находится в нем.