Выявление трендов

Четверг, Октябрь 27, 2011 17:08
Рубрика: Уроки

Торгуйте по тренду – наиболее часто встречаемая рекомендация для трейдеров и на принципе торговле по тренду создано много торговых стратегий.

Что же такое тренд? Трендом называется направленная тенденция в изменениях уровня цен в определенном временном интервале. В техническом анализе существует множество классификаций тренда. По временным интервалам различают основной, промежуточный и краткосрочные тренды.

Основной тренд – это тренд, охватывающий период в несколько лет и определяющий основную тенденцию рыночного движения. Имеет большое значение для крупных инвесторов и инвестиционных фондов. Восходящий и падающий основные тренды длятся от 1 до 2 лет, однако преимущественно бычьи рынки длятся дольше медвежьих рынков.

Ценовые разворотные модели, возникающие на основных трендах, обычно требуют около трех месяцев для их формирования.

Промежуточный тренд, как правило, является противоцикличной коррекцией основного тренда и формируются во временном промежутке от 1 до 9 месяцев.

Ценовые разворотные модели, сигнализирующие об изменении тенденции, формируются во временном промежутке 3 – 6 недель.

Краткосрочный тренд длится в среднем 3-4 недели. Он прерывают течение тренда промежуточного, также как промежуточный тренд прерывает движение основного тренда. Краткосрочные тренды часто подвержены влиянию различных новостных событий данных экономических показателей. Он более труден для идентификации, чем промежуточные и основные тренды. Ценовые модели формируются в срок от одной до двух недель.

Таким образом, уровень цены любого финансового актива находится одновременно под влиянием различных трендов. Поэтому, очень важно при формировании разворотных моделей, определить какой тренд разворачивается, поскольку каждый из них имеет свой уровень ценового движения.

Краткосрочные трейдеры, работающие на более мелких ценовых движениях должны также учитывать направление движения промежуточных и основных трендов, поскольку они влияют на движение цены и любые неожиданности развиваются в направлении промежуточного или основного тренда. Торговые потери, как правило случаются, когда трейдер занимает противоцикличную позицию по отношению к тренду более длительного временного периода.

Внутридневные тренды. Для этих трендов является верным все, что сказано для долгосрочных трендов. Краткосрочный тренд на дневных графиках является долгосрочным трендом для торговли на внутридневных графиках и являются обязательными для анализа и учета при торговле на любых временных промежутках внутри дня.

Следует помнить, что чрезвычайно краткосрочные ценовые тренды значительно больше подвержены влиянию множественных мгновенных ответных откликов на новости, нежели долгосрочные. Решения о входе в рынок часто становиться эмоциональными и не достаточно обдуманными реакциями. Также необходимо учитывать, что внутридневные действия цены гораздо больше подвержены манипуляциям. Таким образом, ценовые формации, образующиеся на краткосрочных графиках еще более непредсказуемы и менее надежны, чем на долгосрочных графиках.

Выявление трендов проводится методами технического анализа.

Тренды по направлению ценового движения делятся на восходящие и нисходящие.

При восходящем тренде каждый последующий локальный пик и впадина должны быть выше предыдущего. Соответственно, при нисходящем тренде каждый последующий локальный пик и впадина должен быть ниже предыдущего.

бычий трендмедвежий тренд

Для определения трендов строится линия, которая проводится по вершинам нисходящего или впадинам восходящего ценового движения. Проведенные таким образом линии наглядно демонстрируют направление движения цены. Чем больше точек локальных максимумов/минимумов попадает на прямую линию, тем более подтвержденным является тренд. Большое значение имеет сила тренда, которая характеризуется следующими показателями:

  • Чем больше по времени длится тренд, тем он сильнее

  • Продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение, чем крутой.

  • Чем круче и быстрее линия тренда, тем тренд сильнее

  • Крутой тренд может также быстро и круто развернуться

  • Любой тренд имеет тенденцию со временем ослабевать, однако всегда вероятность его продолжения в любой его точке, выше вероятности его разворота

Также еще одним несложным методом определения тренда является использование популярных специальных индикаторов – скользящих средних. Этот индикатор является достаточно информативным инструментом и широко используется в техническом анализе.

скользящие средние для определения тренда

В зависимости от временного интервала подбираются средние скользящие с различным периодом, что позволяет выявить долго-средне-краткосрочные тренды. Таким образом, определение тренда является основой при принятии грамотных торговых решений. При внутредневной торговле на любом тайм фрейме необходимо учитывать как минимум направление тренда на двух выше стоящих временных периодах.